Viktat medelvärde är viktigt när du arbetar med frekvenser eller fördelningar Om du får en uppsättning data för betyg i en matteklass och du får veta att 10 studenter gjorde 90, gjorde 15 elever 80 och 5 studenter gjorde 70 och Uppmanas att bestämma medelklassen för klassen, då kan du inte använda det normala medlet på 90 80 70 3 Du måste redovisa det faktum att det finns flera instanser av varje klass I själva verket viktar du varje klass 90, 80, 70 med multiplicera det med antalet instanser 10, 15, 5 respektive Därefter summerar du vikterna och delas med antalet instanser för att beräkna ett viktat genomsnitt. Naturligtvis kan du se från detta enkla exempel att du inte behöver beräkna det normala genomsnittet för att bestämma det vägda genomsnittet Du har nog också märkt att om du skriver ut alla betyg och gör ett normalt medel bör du få samma resultat för 30 studenter som inte är mycket problem men om du samlar tusentals datapunkter då skulle det inte vara praktiskt. För dess användningsområden finns det många gånger när det skulle vara nödvändigt att använda Antag att du gör en historisk studie av betyg i en Calc 1-klass och du ville veta genomsnittsklassen under de senaste 10 åren lärde du dig Samla genomsnittsklassen för varje klass och hur många elever som var i den aktuella klassen under de senaste 10 åren. Det är inte meningsfullt att ta ett normalt genomsnitt av medelbetygna eftersom varje klass hade ett annat antal elever som tar klassen du vill ha att väga varje klassmedelvärde med antalet studenter som tog den klassen. En annan form av vägt genomsnitt som är känt för att förmodligen alla gymnasieelever är hur deras betyg beräknas. En lärare vill lägga större tonvikt på mitten och slutliga testresultat än på läxor och Enhetstest Läraren ställer vikter för varje typ av betyg, kanske Midterm Final - 70, Hemläxa - 5, och Unit Tests - 25 Då beräknar läraren genomsnittet för varje typ av betyg och multiplicerar det med t Hans vikt för att bestämma medelvärdet. Det här är bara några enkla exempel. Närhelst du arbetar med data som är ojämn, är det en vägd genomsnittligt praktiskt. Det är ofta när du är medelvärden, men det är verkligen möjligheterna att använda det. Endless. answered Aug 6 14 på 2 04. Ditt svar.2017 Stack Exchange, Inc. Simple Vs Exponentiella rörliga medelvärden. Flyttande medelvärden är mer än studien av en sekvens av siffror i efterföljande ordning Tidiga utövare av tidsserieanalys var faktiskt mer oroade Med individuella tidsserier än vad de var med interpolering av data Interpolering i form av sannolikhetsteorier och analys kom mycket senare, då mönster utvecklades och korrelationer upptäcktes. När det var klart togs olika formade kurvor och linjer längs tidsserierna i ett försök att förutsäga var datapunkterna kan gå. Dessa anses nu vara grundläggande metoder som används för närvarande av tekniska analyshandlare. Kartläggningsanalys kan vara spåras tillbaka till 1700-talet Japan, men hur och när glidande medelvärden först tillämpades på marknadspriserna är fortfarande ett mysterium. Det är allmänt förstått att enkla glidande medelvärden SMA användes långt före exponentiella glidande medelvärden EMA, eftersom EMAs är byggda på SMA-ramverket och SMA kontinuum blev lättare förstådd för planering och spårning. Vill du ha en liten bakgrundsavläsning Kolla in Flyttande medelvärden Vad är de? Simpelrörande medelvärde SMA Enkla glidande medelvärden blev den föredragna metoden för att spåra marknadspriserna eftersom de är snabba att beräkna och lätt att förstå Tidiga marknadsutövare arbetade utan att använda de sofistikerade diagrammet som används idag, så de berodde främst på marknadspriserna som enda guider. De beräknade marknadspriserna för hand och graderade dessa priser för att beteckna trender och marknadsriktning. Denna process var ganska tråkig, men visade sig vara lönsam med bekräftelse av ytterligare studier. För att beräkna en 10-dagars enkel Glidande medelvärde, helt enkelt lägga till stängningspriserna under de senaste 10 dagarna och dela med 10 Det 20-dagars glidande genomsnittet beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela med 20 osv. Denna formel är inte bara baserat på slutkurs, men produkten är ett medelvärde av priser - en delmängd Flyttande medelvärden kallas rörliga eftersom gruppen av priser som används i beräkningen flyttar enligt punkten på diagrammet. Det betyder att gamla dagar tappas till förmån för ny slutkurs dagar, så en ny beräkning behövs alltid som motsvarar tidsramen för den genomsnittliga sysselsättningen. Så omräknas ett 10-dagars medel genom att lägga till den nya dagen och släppa den tionde dagen och den nionde dagen släpps på andra dagen. För mer Om hur kartor används i valutahandling, kolla in vår kartläggningsgrunder Walkthrough. Exponential Moving Average EMA Det exponentiella rörliga medlet har förfinats och används vanligare sedan 1960-talet, tack vare tidigare utövare experimenterar med datorn Den nya E MA skulle fokusera mer på de senaste priserna snarare än på en lång rad datapunkter, eftersom det enkla rörliga genomsnittet krävs. Nuvarande EMA-prisström - tidigare EMA X-multiplikator tidigare EMA. Den viktigaste faktorn är utjämningskonstanten som 2 1 N var N antalet dagar. En 10-dagars EMA 2 10 1 18 8.Detta innebär att en 10-årig EMA väger det senaste priset 18 8, en 20-dagars EMA 9 52 och 50-dagars EMA 3 92 vikt på mest senaste dagen EMA arbetar med att väga skillnaden mellan dagens pris och tidigare EMA och lägga till resultatet till tidigare EMA Ju kortare perioden, desto större vikt tillämpas på det senaste priset. Fitting Lines Genom dessa beräkningar poäng Planeras, avslöjar en anpassningslinje Monteringslinjer över eller under marknadspriset innebär att alla glidande medelvärden är fördröjande indikatorer och används främst för följande trender De fungerar inte bra med intervallmarknader och perioder med trängsel eftersom de passande linjerna inte visar på en trenden förfaller till brist på uppenbara högre höjder eller lägre nedgångar. Tillhörande linjer tenderar att förbli konstanta utan ledtråd. En stigande monteringslinje under marknaden betyder en lång stund, medan en fallande monteringslinje över marknaden betyder en korthet. För en komplett guide, läs vår rörliga genomsnittliga handledning. Syftet med att använda ett enkelt rörligt medelvärde är att upptäcka och mäta trender genom att utjämna data med hjälp av flera grupper av priser. En trend är spotted och extrapolerad till en prognos. Antagandet är att tidigare trendrörelser fortsätter. Det enkla glidande medlet, en långsiktig trend, kan hittas och följas mycket enklare än en EMA med rimligt antagande att fästlinjen håller sig starkare än en EMA-linje på grund av det längre fokuset på genomsnittliga priser. En EMA används för att fånga Kortare trendflyttningar på grund av fokus på de senaste priserna Med den här metoden skulle en EMA minska alla lager i det enkla glidande medlet så att fästet kommer att krama priserna närmare än en enkel rörelse Medelvärdet Problemet med EMA är detta Det är benäget för prisavbrott, särskilt under snabba marknader och volatilitetsperioder. EMA fungerar bra tills priserna går över gränsen. På högre volatilitetsmarknader kan man överväga att öka längden på den glidande medeltiden One Kan även byta från en EMA till en SMA, eftersom SMA släpper ut data mycket bättre än en EMA på grund av dess fokus på långsiktiga medel. Trend-Följande indikatorer Som försvagande indikatorer tjänar rörliga medelvärden som stöd och motståndslinjer Om Priserna går under en 10-dagars monteringslinje i en uppåtgående trend, chansen är bra att den uppåtgående trenden kan minska, eller åtminstone marknaden kan konsolidera. Om priserna går över ett 10-dagars glidande medelvärde i en nedåtgående trend kan trenden vara avtagande eller konsolidering I dessa fall använder du ett 10- och 20-dagars glidande medelvärde tillsammans och väntar på 10-dagarsraden att korsa över eller under 20-dagars linjen. Detta bestämmer nästa kortfristiga riktning för priser. För Längre perioder, titta på 100- och 200-dagars glidande medelvärden för längre siktriktning. Exempelvis använder 100-dagars glidande medelvärden, om 100-dagars glidande medelvärde passerar under 200-dagarsgenomsnittet, kallas det dödskorset och är väldigt baisse för priser Ett 100-dagars glidande medelvärde som korsar över ett 200-dagars glidande medel kallas det gyllene korset och är väldigt bullish för priser Det spelar ingen roll om en SMA eller en EMA används, eftersom båda är trend-följande indikatorer Det är bara på kort sikt att SMA har små avvikelser från motparten, EMA. Conclusion Moving averages är grunden för diagram och tidsserieanalys Enkla glidande medelvärden och de mer komplexa exponentiella glidmedelmen hjälper till att visualisera Trenden genom att utjämna prisrörelser Teknisk analys kallas ibland som en konst snarare än en vetenskap, som båda tar år att behärska. Läs mer i vår Tekniska Analys Tutorial. Vad är skillnaden mellan glidande medelvärde och vikt Ett rörligt medelvärde. Ett 5-års glidande medelvärde, baserat på priserna ovan, skulle beräknas med hjälp av följande formel. Baserat på ekvationen ovan var genomsnittspriset över perioden ovan 9066 Användande glidande medelvärden är en effektiv metod för eliminera starka prisfluktuationer Huvudbegränsningen är att datapunkter från äldre data inte vägs något annorlunda än datapunkter nära början av datasatsen Det är här viktade glidande medelvärden kommer till spel. Vågade medelvärden tilldelar tyngre viktning till mer aktuella datapunkter eftersom de är mer relevanta än datapunkter i det avlägsna förflutna. Summan av viktningen ska lägga till upp till 1 eller 100. Vid det enkla glidande medlet fördelas viktningarna lika, varför de inte visas i tabellen ovan. Lägga priset för AAPL.
No comments:
Post a Comment